现代金融统计分析

1 (p1): 第一章 金融统计学概述
1 (p1-1): 第一节 金融统计的基本问题
14 (p1-2): 第二节 SNA（1993）的账户考查
28 (p1-3): 第三节 资金流量核算
46 (p1-4): 思考与练习
46 (p1-5): 附录 金融统计国际规范化的几个问题
53 (p2): 第二章 各类银行统计
53 (p2-1): 第一节 中央银行统计
78 (p2-2): 第二节 商业银行统计
111 (p2-3): 第三节 政策性银行统计
136 (p2-4): 思考与练习
137 (p3): 第三章 涉外金融统计
137 (p3-1): 第一节 对外金融统计分析
161 (p3-2): 第二节 外汇市场统计与汇率风险
181 (p3-3): 思考与练习
183 (p4): 第四章 金融稳健统计
183 (p4-1): 第一节 金融稳健统计概述
189 (p4-2): 第二节 金融稳健统计的数据基础
198 (p4-3): 第三节 金融稳健统计的核心指标
202 (p4-4): 第四节 金融稳健统计的鼓励指标
209 (p4-5): 思考与练习
209 (p4-6): 附录 巴塞尔协议
213 (p5): 第五章 金融投资统计理论基础
213 (p5-1): 第一节 金融的内在不确定性与统计分析
215 (p5-2): 第二节 金融市场价格变动的随机性与统计分析
217 (p5-3): 第三节 金融风险管理中的统计方法
218 (p5-4): 第四节 金融投资与预期
221 (p5-5): 第五节 风险偏好与选择
225 (p5-6): 第六节 风险与收益的权衡及其选择模型
229 (p5-7): 思考与练习
230 (p6): 第六章 债券投资与利率风险
230 (p6-1): 第一节 债券投资的收益率度量
237 (p6-2): 第二节 利率
246 (p6-3): 第三节 利率期限结构与收益率曲线
249 (p6-4): 第四节 债券投资风险
257 (p6-5): 第五节 负债工具投资选择
263 (p6-6): 思考与练习
265 (p7): 第七章 股票市场投资分析
265 (p7-1): 第一节 股票及股票市场
271 (p7-2): 第二节 普通股定价模型
281 (p7-3): 第三节 普通股投资分析
294 (p7-4): 思考与练习
297 (p8): 第八章 投资组合模型
297 (p8-1): 第一节 风险分散与相关分析
300 (p8-2): 第二节 证券投资组合模型
303 (p8-3): 第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理
306 (p8-4): 第四节 投资组合的选择
307 (p8-5): 第五节 案例分析
309 (p8-6): 思考与练习
311 (p9): 第九章 资本资产定价模型（CAPM）与因素模型
311 (p9-1): 第一节 资本资产定价模型（CAPM）
315 (p9-2): 第二节 因素模型
317 (p9-3): 第三节 总风险的分解
318 (p9-4): 第四节 套利定价理论（APT）
321 (p9-5): 第五节 APT与CAPM的比较
321 (p9-6): 思考与练习
323 (p10): 第十章 期权定价模型
323 (p10-1): 第一节 期权简介
325 (p10-2): 第二节 期权中的风险锁定
328 (p10-3): 第三节 期权定价——二叉树方法
334 (p10-4): 第四节 风险中性下的二叉树定价
335 (p10-5): 第五节 随机游走模型及布朗运动
339 (p10-6): 第六节 布莱克——斯科尔斯（black—Scholes）模型
343 (p10-7): 第七节 风险中性的期权定价公式
347 (p10-8): 第八节 相关变量对期权价值的影响
350 (p10-9): 思考与练习
352 (p11): 第十一章 VaR与风险管理
352 (p11-1): 第一节 置信水平与统计预测
353 (p11-2): 第二节 VaR简介
355 (p11-3): 第三节 VaR的计算
359 (p11-4): 第四节 随机过程与VaR
360 (p11-5): 第五节 预测方差—协方差矩阵计算VaR
361 (p11-6): 第六节 基于VaR估计模型的沪深股市风险的实证分析
365 (p11-7): 思考与练习
366 (p12): 主要参考文献