- Main
- Business & Economics - Management & Leadership
- Statistically Sound Machine Learning...
Statistically Sound Machine Learning for Algorithmic Trading of Financial Instruments
David Aronson, Timothy MastersНаскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
This book serves two purposes. First, it teaches the importance of using sophisticated yet accessible statistical methods to evaluate a trading system before it is put to real-world use. In order to accommodate readers having limited mathematical background, these techniques are illustrated with step-by-step examples using actual market data, and all examples are explained in plain language. Second, this book shows how the free program TSSB (Trading System Synthesis & Boosting) can be used to develop and test trading systems. The machine learning and statistical algorithms available in TSSB go far beyond those available in other off-the-shelf development software. Intelligent use of these state-of-the-art techniques greatly improves the likelihood of obtaining a trading system whose impressive backtest results continue when the system is put to use in a trading account. Among other things, this book will teach the reader how to:
• Estimate future performance with rigorous algorithms
• Evaluate the influence of good luck in backtests
• Detect overfitting before deploying your system
• Estimate performance bias due to model fitting and selection of seemingly superior systems
• Use state-of-the-art ensembles of models to form consensus trade decisions
• Build optimal portfolios of trading systems and rigorously test their expected performance
• Search thousands of markets to find subsets that are especially predictable
• Create trading systems that specialize in specific market regimes such as trending/flat or high/low volatility
More information on the TSSB program can be found at TSSBsoftware.com.
• Estimate future performance with rigorous algorithms
• Evaluate the influence of good luck in backtests
• Detect overfitting before deploying your system
• Estimate performance bias due to model fitting and selection of seemingly superior systems
• Use state-of-the-art ensembles of models to form consensus trade decisions
• Build optimal portfolios of trading systems and rigorously test their expected performance
• Search thousands of markets to find subsets that are especially predictable
• Create trading systems that specialize in specific market regimes such as trending/flat or high/low volatility
More information on the TSSB program can be found at TSSBsoftware.com.
Рік:
2013
Видання:
1.20
Видавництво:
CreateSpace Independent Publishing Platform
Мова:
english
Сторінки:
542
ISBN 10:
148950771X
ISBN 13:
9781489507716
Файл:
PDF, 50.96 MB
Ваші теги:
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2013
Читати Онлайн
- Завантажити
- pdf 50.96 MB Current page
- Checking other formats...
Чи бажаєте додати книгарню? Зв'яжіться з нами за support@z-lib.do
Напротязі 1-5 хвилин файл буде доставлено на ваш email.
Напротязі 1-5 хвилин файл буде доставлено на ваш Telegram акаунт.
Увага: переконайтесь, що ви прив'язали свій акаунт до Z-Library Telegram боту.
Напртязі 1-5 хвилин файл буде доставлений на ваш Kindle пристрій.
Примітки: вам необхідно верифікувати кожну книгу, яку Ви надсилаєте на Kindle. Перевірте Вашу електронну скриньку на наявність листів з підтвердженням від Amazon Kindle Support.
Виконується конвертація в
Конвертація в не вдалась
Переваги Преміум статусу
- Надсилайте на електронні читалки
- Ліміт завантажень збільшений
- Конвертуйте файли
- Більше результатів пошуку
- Інші переваги