Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів

Stochastic Integration And Differential Equations

Stochastic Integration And Differential Equations

0 / 0
0 comments
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Категорії:
Mathematics
Рік:
2004
Видання:
2
Видавництво:
Springer
Мова:
english
Сторінки:
427
Файл:
PDF, 16.50 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2004
Читати Онлайн
  • pdf 16.50 MB Current page
  • Checking other formats...
    • Розблокуйте контевтування файлів розміром більше 8 МБPremium
    Виконується конвертація в
    Конвертація в не вдалась

    Ключові фрази

     
    theorem
    martingale
    lévy
    processes
    stochastic
    continuous
    stopping
    brownian
    motion
    random
    paths
    cadlag
    adapted
    integrable
    markov
    poisson
    independent
    martingales
    probability
    exists
    filtration
    bounded
    function
    finite
    increments
    defined
    increasing
    uniformly
    preliminaries
    define
    implies
    measurable
    chap
    convergence
    theorems
    borel
    corollary
    examples
    functions
    jumps
    assume
    conclude
    counting
    usual
    variables
    approach
    equations
    standard
    formula
    hypotheses
    introduction
    semimartingales
    valued
    denote
    elementary
    fundamental
    moreover
    denotes
    meyer
    recall

    Пов’язані вибірки